Сравнение ARGFX с ^SP400
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400).
ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или ^SP400.
Основные характеристики
| ARGFX | ^SP400 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.40% | 18.54% |
| Дох-ть за 1 год | 36.72% | 36.86% |
| Дох-ть за 3 года | -3.31% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.82% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 12.48 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 19.60% | 16.30% |
| Макс. просадка | -73.49% | -56.32% |
| Текущая просадка | -9.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARGFX и ^SP400 составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARGFX и ^SP400
С начала года, ARGFX показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям ^SP400 по среднегодовой доходности: 0.82% против 8.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARGFX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARGFX и ^SP400
Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARGFX и ^SP400
Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400) имеют волатильность 5.24% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.